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焦点消息!央行公开市场净回笼量1040亿元,10年期国债期货主力合约小幅上涨|债市纵览

来源:东方财富Choice数据

据国家统计局网站消息,2022年12月份,全国工业生产者出厂价格同比下降0.7%,环比下降0.5%;工业生产者购进价格同比上涨0.3%,环比下降0.4%。2022年全年,工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%,工业生产者购进价格上涨6.1%。

债市重大事件

每日要闻


【资料图】

1.截至2月10日,31个省份都披露了预算报告,其中都公布了提前批地方债额度的情况。据21世纪经济报道记者梳理,31省份获得的提前批专项债、一般债额度合计分别为21900亿、4320亿,相比去年分别增长50%、32%。二者均为2022年新增专项债、新增一般债额度的60%,意味着监管部门按照全国人大常委会授权上限下达了提前批额度。(信息来源:21世纪经济报道)

央行动态

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2023年2月13日人民银行开展460亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%。同时,2月13日有1500亿元7天期逆回购到期,市场净回笼量1040亿元。

未来5个交易日,共有17360亿元7天期逆回购和3000亿元12月期中期借贷便利到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(2月14日)

发行与到期预告

2月14日预计共发行债券44只,发行额2605.3亿(不含同业存单)。

在利率债方面,国债发行2只,共1800.0亿;政策性银行债发行5只,共440.0亿。

在信用债方面,金融机构债发行2只,共20.0亿;短融发行25只,共313.8亿;中票发行6只,共26.5亿;资产支持证券发行4只,共5.0亿。

各类型债券发行只数占比情况

2月14日到期债券共126只,到期额3531.79亿元。其中,赎回债券1只,到期额10.0亿;到期偿付债券125只,到期额3521.79亿。

未来3月债券偿还情况统计

特色新债介绍

【利率债】

【同业存单】

同业存单方面,2月14日计划发行1078.2亿,到期1716.3亿,发行额前五分别是:23中信银行CD037、23宁波银行CD019、23浙江网商银行CD001、23华夏银行CD044、23交通银行CD071。

其中,1M发行债券16只,共104.5亿;3M发行债券51只,共462.2亿;6M发行债券33只,共203.5亿;9M发行债券38只,共211.1亿;1Y发行债券32只,共96.9亿。

从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券91只,共835.1亿;发行主体评级为AA+的发行债券62只,共221.1亿;发行主体评级为AA的发行债券14只,共19.5亿;发行主体评级为AA-的发行债券1只,共1.0亿;发行主体评级为A+的发行债券1只,共0.5亿;发行主体评级为A的发行债券1只,共1.0亿。

【非金信用债】

2月14日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)35只,共345.3亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场(2月13日)

截至2月13日,与上一个交易日相比:

国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.8950%,上行0.11BP.国开债方面,10年国开活跃券报3.0570%,下行0.08BP。

国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报100.500,涨0.05%;5年期国债期货主力合约报101.105,涨0.02%;2年期国债期货主力合约收盘报100.950,与前一交易日持平。

信用债方面,截至2月13日17:00,交易所成交量前三的债券为:21重发04、20深投05、18岸资01;交易所涨幅前三的债券为:19恒大01、19苏电05、20世茂G1。

货币市场与收益率曲线(2月13日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.4017%,下行2.34BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.4305%,下行0.95BP。

注:信用利差以国开债收益率为基准

注:信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.2月16日:70个大中城市住宅销售价格月度报告。

2.2月20日:LPR公布日。



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